ETF It Now IMA-B5 P2 - B5P211
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volume médio (BRL)
Por que B5P211?
lâmina do fundoObjetivo
O Fundo It Now IMA-B 5 P2 Fundo de Índice tem como objetivo refletir a performance, antes das taxas e despesas, do IMA-B 5 P2, índice calculado pela Anbima, formado por uma carteira teórica composta por títulos públicos NTN-B, um título pós-fixado com rentabilidade indexada ao IPCA mais uma taxa de juros.
O IMA-B 5 P2 representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos inferiores a cinco anos e controle de prazo médio de repactuação da carteira de, no mínimo, dois anos.
Política de Investimento
De forma a refletir a variação e rentabilidade do Índice, o FUNDO deve manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, de seu Patrimônio Líquido aplicado em (a) Títulos do Índice e (b) posição líquida comprada em contratos futuros, nos termos deste Regulamento e da regulamentação em vigor, observados os limites de diversificação e de composição da carteira do FUNDO detalhados abaixo, observado que os Títulos do Índice deverão representar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO.
Características
- Data de início: 16/11/2020
- Benchmark: IMAB-5 P2
- Taxa de Administração: 0,20% ao ano
- Moeda: R$
- Administrador: Itaú Unibanco S.A.
- Gestor: Itaú Unibanco S.A.
- Custodiante: Itaú Unibanco S.A
- Formador de mercado: Santander
- Código de Negociação: B5P211
- Código Cota Patrimonial Bloomberg: B5P2NV Index
- Código ISIN do Fundo: BRB5P2CTF001
Público Alvo
O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o investimento no FUNDO seja realizado por investidor não residente, este investidor deverá avaliar a adequação da aquisição das cotas do FUNDO à legislação aplicável em sua jurisdição.
Regras de movimentação
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 cota no mercado secundário.
Horário Limite para Aplicação e Resgate
Conforme determinado pela B3.
Valores para Aplicação e Resgate
É possível realizar investimento em lotes a partir de 200.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 200.000 cotas.
Forma de Aplicação e Resgate
Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas. As cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por títulos do IMA-B, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).
Horário Limite para Solicitação de Integralização
Até às 15 horas. O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.
Horário Limite para Solicitação de Resgate
Até às 15 horas. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário “Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção” e fornecer ao respectivo Agente Autorizado os documentos necessários para verificação do Administrador, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido do resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.
Cota de Aplicação
D0 Fechamento.
Cota de Resgate
D0 Fechamento. O resgate deverá ser liquidado em até 1 dia útil do recebimento da ordem de resgate, com base no valor patrimonial da cota apurado do fechamento do dia da solicitação do resgate.
índice de referência
Apresentação
O IMA511 é o resultado de uma carteira teórica de ativos, elaborada de acordo com os critérios estabelecidos nesta metodologia.
O IMA-B 5 P2 representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com prazos inferiores a cinco anos e controle de prazo médio de repactuação da carteira de, no mínimo, dois anos
Títulos Elegíveis para o Índice
IMA-B 5 P2: índice igual ao IMA-B 5, ou seja, reflete os papéis indexados ao IPCA com vencimento de até cinco anos, mas conta com o mesmo mecanismo de controle de prazo (PMR – Prazo Médio de Repactuação) citado no IRF-M P2. Assim como o IRF-M P2, também foi criado para atender aos ETFs (Exchange Traded Funds).
A carteira teórica do índice é revista mensalmente. O período de vigência da carteira é do dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês imediatamente posterior. Quando tais datas não caem em dias úteis, as vigências são postergadas para o primeiro dia útil posterior. O rebalanceamento ocorre após o cálculo do resultado do último dia de vigência da carteira teórica.
Para a determinação das quantidades teóricas, são utilizadas as quantidades em mercado dos três dias úteis anteriores à data de rebalanceamento da carteira teórica. Tais quantidades são alteradas apenas por meio de operações definitivas, de compra, venda ou troca de títulos, realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Embora os títulos vendidos apenas por meio de operações diretas não sejam elegíveis para compor a carteira teórica do IMA, os montantes colocados dessa forma são adicionados à quantidade de títulos utilizada nos cálculos. Além disso, os montantes dos vencimentos que se encontrarem elegíveis, emitidos pelo Programa Tesouro Direto, também são incluídos nos cálculos.
Critérios de Elegibilidade dos Títulos
Dos títulos públicos indexados ao IPCA emitidos pela STN, não são elegíveis apenas:
1. Títulos com prazo para vencimento inferior a um mês — cujo vencimento se daria ao longo do período de vigência da carteira teórica;
2. Títulos que só tenham sido colocados de maneira direta, sem oferta pública;
3. Títulos com uma única colocação por meio de oferta pública (novos vencimentos colocados no mercado depois de maio/2010 entrarão imediatamente para o índice. Entretanto, caso não haja nova colocação nos três meses seguintes, eles serão retirados do índice até que a Secretaria do Tesouro Nacional efetive a segunda colocação, via oferta pública);
4. Novos vencimentos colocados em mercado nos dois últimos dias úteis anteriores à data de rebalanceamento da carteira teórica.
Metodologia do Cálculo do Índice
Para o cálculo do índice é utilizado o método de Laspeyres (ponderando-se os preços dos seus componentes pelas quantidades teóricas do período-base). Assim, variações na composição da carteira teórica não geram impactos na rentabilidade do Índice. Para se obter o resultado de cada um dos subíndices do IMA, multiplica-se a quantidade teórica de títulos (do período-base) pelos seus respectivos preços (na data de referência), gerando-se assim o número de pontos no índice de cada título. O resultado obtido na soma do número de pontos no índice de todos os seus componentes corresponde ao valor do número- índice. Deve-se observar que tanto os cupons de juros quanto os eventuais resgates ocorridos na data são levados em conta no momento da apuração do valor do Índice. As fórmulas aplicáveis ao cálculo do Índice, inclusive em seu rebalanceamento são disponibilizadas pelo provedor do índice na descrição detalhada de sua metodologia.
A ANBIMA recebe da STN, diariamente, as quantidades em mercado existentes para todos os vencimentos que compõem a carteira teórica do Índice. Na eventualidade de não ser possível o envio tempestivo dos arquivos de quantidades pelos meios estabelecidos em comum acordo entre a STN e a ANBIMA, a ANBIMA calculará os índices tendo por base as quantidades do último dia disponível, até que o fluxo de informações seja normalizado.
Os preços utilizados para valorização dos títulos da carteira teórica são apurados diariamente pela ANBIMA, com base em coleta realizada junto a uma amostra representativa, composta por bancos, administradoras de recursos e intermediários financeiros atuantes no mercado secundário de títulos públicos. Nessa coleta, busca-se captar o preço justo do papel, ou seja, o valor pelo qual a instituição negociaria o papel, mesmo que no dia não tenha ocorrido nenhum negócio com ele.
São aplicados vários critérios estatísticos com o objetivo de se eliminar preços espúrios e possíveis outliers. A descrição precisa do processo estatístico se encontra no Código de Negociação de Instrumentos Financeiros da ANBIMA, disponível para consulta no site da Associação. Ao final desse processo, uma taxa indicativa média é apurada para cada vencimento. Ocorrendo situação em que não seja possível calcular taxas para qualquer um dos vencimentos que compõem a carteira do índice, será utilizada a última disponível, apurando-se um novo preço unitário para a data em questão.
A listagem de componentes e quantidades que serão levadas em consideração em cada carteira ao longo dos seus respectivos períodos de vigência é divulgada na parte da manhã com 2 dias úteis de antecedência em relação à data de rebalanceamento do índice.
A listagem com estatísticas relativas aos estoques de títulos públicos em mercado e as suas alterações são divulgadas diariamente na parte da manhã, com defasagem de um dia útil.
Os resultados do índice e as suas estatísticas diárias são divulgados, diariamente, logo após a apuração dos preços de mercado secundário dos seus componentes, que ocorre, normalmente, após à 19h.